1. සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) අවබෝධ කර ගැනීම
1.1 ATR හි අර්ථ දැක්වීම
ATR, හෝ සාමාන්ය සත්ය පරාසය, එය තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය මුලින් සංවර්ධනය කරන ලද මෙවලම වෙළඳ භාණ්ඩයක් J. Welles Wilder, Jr. විසින් වෙලඳපොලවල් එය නිර්වචනය කරන ලද කාල සීමාවක් තුළ නිශ්චිත මූල්‍ය උපකරණයක මිල විචලනයේ තරම මනිනු ලබන අස්ථාවර දර්ශකයකි.
ATR ගණනය කිරීම සඳහා, එක් එක් කාල පරිච්ඡේදය සඳහා (සාමාන්‍යයෙන් දිනකට) විභව අවස්ථා තුනක් සලකා බැලිය යුතුය:
- වත්මන් ඉහළ සහ වත්මන් අඩු අතර වෙනස
- පෙර සමීප සහ වත්මන් ඉහළ අතර වෙනස
- පෙර සමීප සහ වත්මන් අඩු අතර වෙනස
එක් එක් අවස්ථාවෙහි නිරපේක්ෂ අගය ගණනය කරනු ලබන අතර, ඉහළම අගය සත්ය පරාසය (TR) ලෙස ගනු ලැබේ. ATR යනු නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ මෙම සත්ය පරාසවල සාමාන්යය වේ.
එම ATR වැනි දිශානුගත දර්ශකයක් නොවේ MACD or සියළු කොටස්, නමුත් මිනුමකි වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය. ඉහළ ATR අගයන් ඉහළ අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරන අතර වෙළඳපල අවිනිශ්චිතතාවය සංඥා කළ හැක. අනෙක් අතට, අඩු ATR අගයන් අඩු අස්ථාවරත්වයක් යෝජනා කරන අතර වෙළඳපල තෘප්තිමත් භාවය පෙන්නුම් කරයි.
කෙටියෙන් කිවහොත්, ATR වෙළඳපල ගතිකත්වය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර උපකාර කරයි tradeවෙළඳපල අස්ථාවරත්වය අනුව ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ග සකස් කිරීමට rs. එය ඉඩ දෙන වැදගත් මෙවලමකි tradeඔවුන්ගේ කළමනාකරණය කිරීමට rs අවදානම් වඩාත් ඵලදායී ලෙස, සුදුසු නැවතුම්-අලාභ මට්ටම් සකසන්න, සහ විභව බිඳවැටීමේ අවස්ථා හඳුනා ගන්න.
1.2 වෙළඳාමේ ATR හි වැදගත්කම
අපි සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි traders භාවිතය ATR වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ පින්තූරයක් ලබා ගැනීමට. නමුත් එය එතරම් වැදගත් වන්නේ ඇයි?
පළමුව, ATR උදව් කළ හැකිය traders වෙළඳපොලේ අස්ථාවරත්වය මැන බලයි. වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ tradeඑය සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකි බැවින් rs වෙළෙඳ උපාය මාර්ග. ඉහළ අස්ථාවරත්වය බොහෝ විට ඉහළ අවදානමක් ඇති නමුත් ඉහළ විභව ප්‍රතිලාභවලට සමාන වේ. අනෙක් අතට, අඩු අස්ථාවරත්වය වඩාත් ස්ථාවර වෙළඳපලක් යෝජනා කරයි, නමුත් අඩු ප්‍රතිලාභ සමඟ. අස්ථාවරත්වයේ මිනුමක් ලබා දීමෙන්, ATR හට උපකාර කළ හැක tradeඔවුන් ගැන දැනුවත් තීරණ ගනී අවදානම සහ විපාකය trade- අක්රිය.
දෙවනුව, ATR සැකසීමට භාවිතා කළ හැක නතර කරන්න මට්ටම්. නැවතුම් පාඩුවක් යනු කලින් තීරණය කළ ලක්ෂ්‍යයකි trader ඔවුන්ගේ පාඩු සීමා කිරීමට තොගයක් විකුණනු ඇත. ATR උදව් කළ හැකිය traders විසින් වෙළඳපොලේ අස්ථාවරත්වය පිළිබිඹු කරන නැවතුම් පාඩු මට්ටමක් සකසයි. එසේ කිරීමෙන්, tradeඒවා අකාලයේ නතර නොවන බවට සහතික විය හැක trade සාමාන්ය වෙළඳපල උච්චාවචනයන් හේතුවෙන්.
තෙවනුව, බිඳවැටීම් හඳුනා ගැනීමට ATR භාවිතා කළ හැක. කොටස්වල මිල ප්‍රතිරෝධක මට්ටමකින් හෝ ආධාරක මට්ටමකින් පහළට ගමන් කරන විට බිඳවැටීමක් සිදුවේ. ATR උදව් කළ හැකිය tradeවෙළඳපොලේ අස්ථාවරත්වය වැඩි වන විට දැක්වීම මගින් විභව බිඳවැටීම් හඳුනා ගනී.
2. සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) ගණනය කිරීම
සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) ගණනය කිරීම යනු ප්රධාන පියවර කිහිපයකින් සමන්විත ක්‍රියාවලියකි. පළමුව, ඔබ තෝරාගත් කාල රාමුව තුළ එක් එක් කාල සීමාව සඳහා සත්ය පරාසය (TR) තීරණය කළ යුතුය. TR යනු පහත අගයන් තුනෙන් ශ්‍රේෂ්ඨතම අගයයි: වත්මන් ඉහළ අඩු වත්මන් අඩු, වත්මන් ඉහළ නිරපේක්ෂ අගය පෙර වැසීම අඩු, හෝ වත්මන් අඩු නිරපේක්ෂ අගය පෙර වැසීම.
TR නිර්ණය කිරීමෙන් පසුව, ඔබ ATR ගණනය කරනු ලබන්නේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සාමාන්‍යයෙන් කාල පරිච්ඡේද 14ක් තුළ TR සාමාන්‍යකරණය කිරීමෙනි. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ පසුගිය කාල පරිච්ඡේද 14 සඳහා TR අගයන් එකතු කර පසුව 14 න් බෙදීමෙනි. කෙසේ වෙතත්, ATR යනු a වෙනස්වන සාමාන්යය, නව දත්ත ලබා ගත හැකි වන විට එය නැවත ගණනය කරනු ලැබේ.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි? ATR යනු වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයේ මිනුමක් වේ. ATR අවබෝධ කර ගැනීමෙන්, traders වලට ඇතුල් වන විට හෝ පිටවිය යුත්තේ කවදාද යන්න වඩා හොඳින් මැනිය හැක a trade, සුදුසු නැවතුම්-අලාභ මට්ටම් සකසන්න, සහ අවදානම කළමනාකරණය කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඉහළ ATR වඩා වාෂ්පශීලී වෙළඳපලක් පෙන්නුම් කරයි, එය වඩාත් ගතානුගතික වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් යෝජනා කළ හැකිය.
මතක තබා ගන්න, ATR කිසිදු දිශානති තොරතුරු සපයන්නේ නැත; එය අස්ථාවරත්වය පමණක් මනිනු ලබයි. එබැවින්, දැනුවත් වෙළඳ තීරණ ගැනීම සඳහා වෙනත් තාක්ෂණික දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුය.
මෙන්න ඉක්මන් නැවත සටහනක්:
- එක් එක් කාල සීමාව සඳහා සත්ය පරාසය (TR) නිර්ණය කරන්න
- නිශ්චිත කාල සීමාවක් (සාමාන්‍යයෙන් කාල පරිච්ඡේද 14) තුළ TR සාමාන්‍යකරණය කිරීමෙන් ATR ගණනය කරන්න
- වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය තේරුම් ගැනීමට සහ ඔබේ වෙළඳ තීරණ දැනුම් දීමට ATR භාවිතා කරන්න
මතක තබා ගන්න: ATR යනු මෙවලමක් මිස උපාය මාර්ගයක් නොවේ. ඒක පුද්ගලයාට බාරයි trader දත්ත අර්ථ නිරූපණය කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ වෙළඳ උපාය මාර්ගයට එය යෙදිය යුතු ආකාරය තීරණය කිරීමට.
2.1 ATR හි පියවරෙන් පියවර ගණනය කිරීම
සාමාන්ය සත්ය පරාසයේ (ATR) අභිරහස් අගුළු හැරීම ආරම්භ වන්නේ එහි පියවරෙන් පියවර ගණනය කිරීම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අවබෝධයකින්. ආරම්භ කිරීම සඳහා, ATR පදනම් වී ඇත්තේ විවිධ ගණනය කිරීම් තුනක් මත බව දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ, ඒ සෑම එකක්ම විවිධ මිල චලනයන් නියෝජනය කරයි.
පළමුව, ඔබ තෝරාගත් කාල රාමුව තුළ එක් එක් කාල සීමාව සඳහා "සැබෑ පරාසය" ගණනය කරන්න. මෙය සිදු කළ හැක්කේ ධාරාවේ ඉහළ අගය වත්මන් අඩු අගයට ද, වත්මන් ඉහළ අගය පෙර සමීපයට ද, වත්මන් අඩු අගය පෙර සමීපයට ද සංසන්දනය කිරීමෙන් ය. මෙම ගණනය කිරීම් තුනෙන් ලබාගත් ඉහළම අගය සත්ය පරාසය ලෙස සැලකේ.
ඊළඟට, ඔබ නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ මෙම සත්ය පරාසවල සාමාන්යය ගණනය කරයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් 14-කාල කාල රාමුවක් හරහා සිදු කෙරේ, නමුත් ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගය මත පදනම්ව සකස් කළ හැක.
අවසාන වශයෙන්, දත්ත සුමට කිරීමට සහ වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි නිරූපණයක් සැපයීම සඳහා, එය භාවිතා කිරීම සාමාන්ය දෙයකි. 14-කාල on ාතීය චලනය වන සාමාන්යය (ඊඑම්ඒ) සරල සාමාන්යයක් වෙනුවට.
මෙන්න පියවරෙන් පියවර බිඳවැටීමක්:
- එක් එක් කාල පරිච්ඡේදය සඳහා සැබෑ පරාසය ගණනය කරන්න: TR = max[(ඉහළ - අඩු), abs (ඉහළ - පෙර සමීප), abs (අඩු - පෙර සමීප)]
- ඔබ තෝරාගත් කාල සීමාව තුළ සත්ය පරාසයන් සාමාන්යය: ATR = (1/n) Σ TR (මෙහිදී n යනු කාල පරිච්ඡේද ගණන වන අතර Σ TR යනු n කාල පරිච්ඡේදවල සත්ය පරාසවල එකතුවයි)
- සුමට ATR සඳහා, 14-කාල EMA භාවිතා කරන්න: ATR = [(පෙර ATR x 13) + වත්මන් TR] / 14
මතක තබා ගන්න, ATR යනු වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මැනීමට භාවිතා කරන මෙවලමකි. එය මිල දිශාව හෝ විශාලත්වය පුරෝකථනය නොකරයි, නමුත් එය ඔබට වෙළඳපල හැසිරීම තේරුම් ගැනීමට සහ ඒ අනුව ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ග සකස් කිරීමට උපකාරී වේ.
2.2 තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේදී ATR භාවිතා කිරීම
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ දී සාමාන්ය සත්ය පරාසයේ (ATR) බලය පවතින්නේ එහි බහුකාර්යතාව සහ සරල බව තුළ ය. එය නිවැරදිව භාවිතා කළ විට සැපයිය හැකි මෙවලමකි tradeවෙළඳපල අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් සහිත rs. ATR අවබෝධ කර ගැනීම එය ඔබේ වෙළඳ අවි ගබඩාවේ රහස් ආයුධයක් තිබීම හා සමාන වන අතර, ඔබට මූල්‍ය වෙලඳපොලවල නොසන්සුන් ජලයේ වඩාත් විශ්වාසයෙන් සහ නිරවද්‍යතාවයෙන් සැරිසැරීමට හැකි වේ.
අස්ථාවරත්වය යනු වෙළඳපොලේ හෘද ස්පන්දනයයි, සහ ATR යනු එහි ස්පන්දනයයි. එය නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ඉහළ සහ අඩු මිල අතර සාමාන්ය පරාසය ගණනය කිරීම මගින් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මනිනු ලබයි. මෙම තොරතුරු නැවතුම් පාඩු ඇණවුම් සැකසීමට සහ විභව බිඳවැටීමේ අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට ඇදහිය නොහැකි තරම් ප්රයෝජනවත් විය හැක.
ඔබේ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේදී ATR භාවිතා කිරීම ප්රධාන පියවර කිහිපයක් ඇතුළත් වේ. පළමුව, ඔබ ඔබේ ප්‍රස්ථාර වේදිකාවට ATR දර්ශකය එක් කළ යුතුය. ඊළඟට, ඔබ ATR සාමාන්ය පරාසය ගණනය කරන කාල සීමාව තෝරාගත යුතුය. ATR සඳහා සම්මත කාල සීමාව 14 වේ, නමුත් මෙය ඔබේ වෙළඳ විලාසයට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ හැක. ATR සැකසූ පසු, එය තෝරාගත් කාල සීමාව සඳහා සාමාන්ය සත්ය පරාසය ස්වයංක්‍රීයව ගණනය කර එය ඔබේ ප්‍රස්ථාරයේ රේඛාවක් ලෙස පෙන්වයි.
ATR අර්ථ නිරූපණය කිරීම සෘජු ය. ඉහළ ATR අගයක් ඉහළ අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරන අතර අඩු ATR අගයක් අඩු අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ATR රේඛාව ඉහළ යන විට, එයින් අදහස් වන්නේ වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය වැඩි වන අතර එය විභව වෙළඳ අවස්ථාවක් සංඥා කළ හැකි බවයි. අනෙක් අතට, පහත වැටෙන ATR රේඛාවක් පෙන්නුම් කරන්නේ වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය අඩුවෙමින් පවතින බවයි, එය ඒකාබද්ධ වීමේ කාල පරිච්ඡේදයක් පෙන්නුම් කරයි.
3. වෙළඳ උපාය මාර්ගවල සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) යෙදීම
වෙළඳ උපාය මාර්ගවල සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) යෙදීම සඳහා ක්රීඩාව වෙනස් කරන්නෙකු විය හැකිය tradeඔවුන්ගේ ලාභය උපරිම කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ අවදානම් අවම කර ගැනීමට කැමති rs. ATR යනු නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ඉහළ සහ අඩු මිල අතර සාමාන්ය පරාසය ගණනය කිරීමෙන් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මනින බහුකාර්ය මෙවලමකි.
ATR භාවිතා කිරීමට වඩාත් ඵලදායී ක්රමයක් වන්නේ නැවතුම්-අහිමි ඇණවුම් සැකසීමයි. ඔබේ නැවතුම් පාඩුව ATR හි ගුණාකාරයකින් සැකසීමෙන්, ඔබට ඔබේ බව සහතික කළ හැක trades ඉවත් වන්නේ සැලකිය යුතු මිල චලනයක් ඇති විට පමණි, අකාලයේ නතර වීමේ අවදානම අඩු කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ATR 0.5 නම් සහ ඔබ ඔබේ නැවතුම්-අලාභය ATR 2x ලෙස සැකසීමට තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබේ නැවතුම්-අලාභය ඔබේ ඇතුල්වීමේ මිලට වඩා 1.0ට වඩා අඩුවෙන් සකසනු ඇත.
ATR හි තවත් ප්‍රබල යෙදුමක් වන්නේ ඔබේ ලාභ ඉලක්ක නිර්ණය කිරීමයි. සාමාන්ය මිල චලනය මැනීමට ATR භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබට වර්තමාන වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය සමඟ සමපාත වන යථාර්ථවාදී ලාභ ඉලක්ක සැකසිය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, ATR 2.0 නම්, ඔබේ ඇතුල්වීමේ මිලට වඩා 4.0 ක ලාභ ඉලක්කයක් තැබීම ශක්‍ය උපාය මාර්ගයක් විය හැකිය.
ATR ඔබගේ ස්ථාන ප්රමාණය කිරීමට ද භාවිතා කළ හැක. වත්මන් ATR සැලකිල්ලට ගනිමින්, විවිධ වෙළඳපල තත්ත්වයන් හරහා ස්ථාවර අවදානම් මට්ටමක් පවත්වා ගැනීමට ඔබට ඔබේ තනතුරුවල ප්රමාණය වෙනස් කළ හැකිය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ වඩාත් වාෂ්පශීලී වෙළඳපල තුළ, ඔබ ඔබේ ස්ථාන ප්රමාණය අඩු කරන අතර, අඩු වාෂ්පශීලී වෙළඳපල තුළ, ඔබ ඔබේ ස්ථාන ප්රමාණය වැඩි කරන බවයි.
මතක තබාගන්න, ATR බලවත් මෙවලමක් වන අතර, එය හුදකලාව භාවිතා නොකළ යුතුය. විස්තීරණ වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ATR වෙනත් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලම් සහ දර්ශක සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. මේ ආකාරයෙන්, ඔබට සම්පූර්ණ දැන්වීම ලබා ගත හැකියvantage ATR විසින් සපයන ලද තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සහ ඔබේ වෙළඳ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම.
3.1 Trend following Strategies හි ATR
උපාය මාර්ග අනුගමනය කරන ප්‍රවණතාවයේ ක්ෂේත්‍රය තුළ, ද සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එය වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මැන බැලීමට සහ නැවතුම් පාඩු ඇණවුම් සැකසීමට භාවිතා කළ හැකි ප්‍රබල මෙවලමක් වන අතර එමඟින් ඔබේ වෙළඳ ස්ථානය ආරක්ෂා කරයි. ප්රධාන දෙය වන්නේ ATR හි විභවය අවබෝධ කර ගැනීම සහ එය ඔබගේ දැන්වීමට භාවිතා කිරීමයිvantage.
මිල ස්ථාවර ඉහළ යන ගමන් පථයක පවතින ඉහළ මට්ටමේ වෙළඳපල තත්වයක් සලකා බලන්න. ඒ trader, ඔබට හැකි තාක් කල් මෙම ප්රවණතාවය පැදවීමට අවශ්ය වනු ඇත, ඔබේ ලාභය උපරිම කර ගන්න. කෙසේ වෙතත්, වෙළඳපොලේ ගතික ස්වභාවය ආරක්ෂිත නැවතුම්-අලාභයක් භාවිතා කිරීම අවශ්ය වේ. ATR ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙහිදීය. ATR අගය සාධකයකින් ගුණ කිරීමෙන් (සාමාන්‍යයෙන් 2 සහ 3 අතර), ඔබට සැකසිය හැක ගතික නැවතුම් පාඩුව වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය සමඟ ගැලපේ.
උදාහරණයක් ලෙස, ATR 0.5 නම් සහ ඔබ 2 ගුණකයක් තෝරා ගන්නේ නම්, ඔබේ නැවතුම් පාඩුව වත්මන් මිලට වඩා ලකුණු 1ක් පහළින් පිහිටුවයි. ATR වැඩි වන විට, ඉහළ අස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරමින්, ඔබේ නැවතුම්-අලාභය වත්මන් මිලට වඩා ඈතට ගමන් කරයි. trade වැඩි හුස්ම ගැනීමේ කාමරයක් සමඟ. අනෙක් අතට, ATR අඩු වන විට, ඔබේ නැවතුම් පාඩුව වත්මන් මිලට සමීප වන අතර, ඔබ පිටවීම සහතික කරයි trade ප්රවණතාවය ආපසු හැරවීමට පෙර.
ඒ හා සමාන ආකාරයකින්, ATR වත්මන් මිලට වඩා නැවතුම්-අලාභයක් සැකසීමට මිල අඩු වෙළඳපොළක භාවිතා කළ හැක. මේ ආකාරයෙන්, ඔබට වත්කම් කෙටියෙන් විකුණා ඉවත් විය හැක trade ප්රවණතාවය ආපසු හැරෙන විට, එමඟින් ඔබේ පාඩු සීමා කරයි.
පහත දැක්වෙන උපාය මාර්ග ඔබේ ප්‍රවණතාවයට ATR ඇතුළත් කිරීමෙන්, වෙළඳපල තරංගවල ගමන් කරන අතරතුර ඔබට ඔබේ අවදානම ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කළ හැකිය. ජීවිතයේදී මෙන්ම වෙළඳාමේදීද ගමනාන්තය පමණක් නොව ගමනද වැදගත් වන බවට එය සාක්ෂියකි. ATR ඔබේ ගමන හැකි තරම් සුමට හා ලාභදායී බව සහතික කරයි.
3.2 ප්‍රති-ප්රවණතා උපාය මාර්ගවල ATR
ප්‍රති-ප්රවණතා උපාය මාර්ග වෙළඳාමේ ඉහළ අවදානම් සහිත, ඉහළ විපාක සහිත ක්‍රීඩාවක් විය හැකිය, නමුත් ඔබට බලය ඇති විට සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) ඔබගේ අභිමතය පරිදි, අවාසි සැලකිය යුතු ලෙස ඔබට වාසිදායක ලෙස නැඹුරු විය හැක. මෙයට හේතුව ATR එහි ස්වභාවයෙන්ම වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මනින අතර ඔබට වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
ප්‍රති-ප්රවණතා ක්‍රමෝපායන් තුළ ATR භාවිතා කරන විට, ATR අගයට විභව ප්රවණතා ආපසු හැරවීම් හඳුනා ගැනීමට උපකාර විය හැකි බව තේරුම් ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, ATR අගයෙහි හදිසි වැඩිවීමක් ප්‍රවණතාවේ විය හැකි වෙනසක් යෝජනා කළ හැකි අතර, ප්‍රති-ප්‍රවණතාවකට ඇතුළු වීමට අවස්ථාවක් සපයයි. trade.
මෙම තත්ත්වය සලකා බලන්න: පසුගිය දින කිහිපය තුළ යම් වත්කමක් සඳහා ATR අගය ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින බව ඔබට පෙනේ. වර්තමාන ප්රවණතාවය වාෂ්ප අඩු විය හැකි බවත් ආපසු හැරවීමක් ක්ෂිතිජයේ ඇති බවත් මෙයින් ඇඟවිය හැකිය. ප්‍රති-ප්‍රවණතාවක් තැබීමෙන් trade මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ඔබට නව ප්රවණතාවය කලින් අල්ලාගෙන සැලකිය යුතු ලාභයක් සඳහා එය පැදවිය හැකිය.
ප්‍රති-ප්රවණතා උපාය මාර්ගවල ATR භාවිතා කිරීම වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය අවබෝධ කර ගැනීම සහ එය ඔබගේ දැන්වීමට භාවිතා කිරීමයිvantage. එය විභව ප්රවණතා ආපසු හැරවීම් කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ ඒවායින් ප්‍රයෝජන ගැනීමයි. තවද එය වැරදි නොවන ක්රමයක් නොවුවද, නිවැරදිව සහ වෙනත් මෙවලම් සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කරන විට, එය ඔබගේ සාර්ථක වීමේ අවස්ථා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළ හැක. trades.
4. සාමාන්ය සත්ය පරාසයේ (ATR) සීමාවන් සහ සලකා බැලීම්
සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) දිශානුගත දර්ශකයක් නොවන බව යමෙක් සැමවිටම මතක තබා ගත යුතුය. එය මිල වෙනස්වීම්වල දිශාව නොපෙන්වයි, ඒ වෙනුවට එය අස්ථාවරත්වය ගණනය කරයි. එබැවින්, ඉහළ යන ATR යන්නෙන් අවශ්‍යයෙන්ම ඉහළ යන මිලක් හෝ ඉහළ යන වෙළඳපොළක් අදහස් නොවේ. ඒ හා සමානව, පහත වැටෙන ATR සෑම විටම පහත වැටෙන මිලක් හෝ මිල අඩු වෙළඳපොලක් දක්වන්නේ නැත.
තවත් ප්රධාන කරුණක් වන්නේ හදිසි මිල කම්පනවලට ATR හි සංවේදීතාවයි. එය නිරපේක්ෂ මිල වෙනස්වීම් මත පදනම්ව ගණනය කර ඇති බැවින්, හදිසි, සැලකිය යුතු මිල වෙනසක් ATR වෙත දැඩි ලෙස බලපෑ හැකිය. මෙය සමහර විට අතිශයෝක්තියෙන් යුත් ATR අගයකට හේතු විය හැක, එය සත්ය වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය නිවැරදිව පිළිබිඹු නොකරනු ඇත.
මීට අමතරව, ATR සමහර විට සැබෑ වෙළඳපල වෙනස්කම් වලට වඩා පසුගාමී විය හැක. මෙයට හේතුව ATR ගණනය කිරීමේදී පවතින සහජ ප්‍රමාදයයි. ATR ඓතිහාසික මිල දත්ත මත පදනම් වන අතර, එය හදිසි, කෙටි කාලීන වෙළඳපල වෙනස්කම් වලට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර නොදක්වයි.
එසේම, ATR හි සඵලතාවය විවිධ වෙලඳපොලවල් සහ කාල රාමු හරහා වෙනස් විය හැක. ATR සියලුම වෙළඳපල තත්ත්වයන් හෝ සියලුම සුරැකුම්පත් සඳහා සමානව ඵලදායී නොවිය හැක. ස්ථාවර අස්ථාවර රටා සහිත වෙළඳපල තුළ එය හොඳින්ම වැඩ කිරීමට නැඹුරු වේ. තවද, ATR ගණනය කිරීම සඳහා කාල පරාමිතිය තේරීම එහි නිරවද්‍යතාවයට බෙහෙවින් බලපෑ හැකිය.
ATR යනු වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා ප්‍රබල මෙවලමක් වන අතර, එය හුදකලාව භාවිතා නොකළ යුතුය. සියලුම තාක්ෂණික දර්ශක මෙන්, ATR හොඳම ප්රතිඵල සඳහා වෙනත් මෙවලම් සහ ශිල්පීය ක්රම සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, ATR ප්රවණතා දර්ශකයක් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම වඩාත් විශ්වාසදායක වෙළඳ සංඥා සැපයිය හැක.
4.1 ATR සහ වෙළඳපල හිඩැස්
ATR සහ Market අතර සම්බන්ධය ඉවත් කිරීම හිඩැස් එය ළූණු තට්ටුවක් නැවත ලෙලි ගැසීමක් වැනිය. සෑම ස්ථරයක්ම නව මට්ටමේ අවබෝධයක්, වෙළඳ ලෝකයේ සංකීර්ණ ගතිකත්වය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් නියෝජනය කරයි.
වෙළඳපල පරතරය පිළිබඳ සංකල්පය සාපේක්ෂව සරල ය. ඔවුන් එක් දිනක සුරැකුම්පතක අවසාන මිල සහ ඊළඟ දිනයේ එහි ආරම්භක මිල අතර මිල වෙනස නියෝජනය කරයි. සැලකිය යුතු ප්‍රවෘත්ති සිදුවීම්වල සිට සරල සැපයුම සහ ඉල්ලුම අසමතුලිතතා දක්වා විවිධ හේතු නිසා මෙම හිඩැස් ඇති විය හැක.
කෙසේ වෙතත්, ඔබ හඳුන්වා දෙන විට සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) සමීකරණය තුළ, දේවල් ටිකක් රසවත් වේ. ATR යනු මිල අස්ථාවරත්වයේ මට්ටම මනිනු ලබන අස්ථාවර දර්ශකයකි. එය සපයනවා tradeනිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ආරක්ෂාවක ඉහළ සහ අඩු මිල අතර සාමාන්ය පරාසය පිළිබිඹු කරන සංඛ්‍යාත්මක අගයක් සහිත rs.
ඉතින්, මෙම සංකල්ප දෙක ඡේදනය වන්නේ කෙසේද?
හොඳයි, එක් ක්රමයක් traders හට ATR භාවිතා කළ හැක්කේ විභව වෙළඳපල හිඩැස් පුරෝකථනය කිරීමට උපකාරී වේ. ATR ඉහළ මට්ටමක පවතී නම්, එයින් ඇඟවෙන්නේ ආරක්ෂාව සැලකිය යුතු අස්ථාවරත්වයක් අත්විඳින අතර එය වෙළඳපල පරතරයකට තුඩු දිය හැකි බවයි. අනෙක් අතට, අඩු ATR එකක් වෙළඳපල පරතරයක් ඇතිවීමේ අඩු සම්භාවිතාවක් පෙන්නුම් කරයි.
උදාහරණයක් ලෙස අපි කියමු a trader අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ATR ඇති විශේෂිත ආරක්ෂාවක් නිරීක්ෂණය කරයි. මෙය වෙළඳපල පරතරයක් සඳහා ආරක්ෂාව මූලික කර ඇති බවට සංඥාවක් විය හැකිය. එම tradeසමහරවිට විභව පාඩු වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා නැවතුම් පාඩු අනුපිළිවෙලක් සැකසීමෙන්, ඒ අනුව ඔවුන්ගේ වෙළඳ උපාය මාර්ග සකස් කිරීමට r මෙම තොරතුරු භාවිතා කළ හැකිය.
මතක තබා ගන්න: වෙළඳාම යනු විද්‍යාවක් සේම කලාවකි. ATR සහ Market Gaps අතර සම්බන්ධය අවබෝධ කර ගැනීම ප්‍රහේලිකාවේ එක් කොටසක් පමණි. එහෙත්, එය වඩාත් දැනුවත් වෙළඳ තීරණ ගැනීමට ඔබට උපකාර කළ හැකි වැදගත් කොටසකි.
4.2 ATR සහ volatility Shifts
අස්ථාවරත්වය මාරු වේ a trader ගේ පාන් සහ බටර්, ඒවා අවබෝධ කර ගැනීම සාර්ථක වෙළඳාම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. සාමාන්ය සත්ය පරාසය (ATR) සමඟින්, ඔබට ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගයෙහි කෙළවරක් ලබා ගත හැක.
ATR සහ අස්ථාවර මාරුවීම් අවබෝධ කර ගැනීම ඔබට ක්ෂණිකව නොපෙනෙන වෙළඳපල ගතිකත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දිය හැක. නිදසුනක් වශයෙන්, මිලෙහි විශාල පහත වැටීමකින් පසු ATR හි හදිසි වැඩිවීමක් සිදුවිය හැකි ආපසු හැරවීමක් පෙන්නුම් කරයි. මක්නිසාද යත් ඉහළ ATR අගයන් බොහෝ විට වෙළඳපල පතුලේ ඇති වන අතර, "භීතිය" විකිණීමෙන් පසුවය.
අනෙක් අතට, අඩු ATR අගයන් බොහෝ විට ඉහලින් සහ පසුව තහවුරු කිරීමේ කාල පරිච්ඡේද වැනි දිගු පැති කාලවලදී දක්නට ලැබේ. වෙළඳපල තත්ත්‍වයේ විභව වෙනසක් පෙන්නුම් කරමින් කෙටි කාලයක් තුළ ATR අගය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන විට අස්ථාවර මාරුවක් සිදුවේ.
ATR සමඟ අස්ථායී මාරුවීම් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද? එක් පොදු ක්රමයක් නම් පෙර අගයට වඩා 1.5 ගුණයකින් වැඩි ATR අගයන් අනුපිළිවෙලක් සෙවීමයි. මෙය අස්ථාවර මාරුවක් පෙන්නුම් කළ හැකිය. තවත් ප්‍රවේශයක් වන්නේ ATR හි චලනය වන සාමාන්යයක් භාවිතා කිරීම සහ වත්මන් ATR චලනය වන සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වේලාවන් සෙවීමයි.
4.3 ATR සහ විවිධ කාල රාමු
විවිධ කාල රාමු හරහා ATR යෙදීම අවබෝධ කර ගැනීම වෙළඳ ලෝකයේ ක්රීඩාව වෙනස් කරන්නෙකු වේ. ATR යනු වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මැන බැලීම සඳහා ගතික මෙවලමක් ලබා දෙමින් ඔබ වෙළඳාම් කරන කාල රාමුවට අනුවර්තනය වන බහුකාර්ය දර්ශකයකි. Traders, ඒවා දවස වුවත් traders, පැද්දීම traders, හෝ දිගුකාලීන ආයෝජකයින්, ATR විවිධ කාල රාමු තුළ ක්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකිය.
උදාහරණයක් වශයෙන්, දවස traders a භාවිතා කළ හැක මිනිත්තු 15 කාල රාමුව ATR විශ්ලේෂණය කිරීමට. මෙම කෙටි කාල රාමුව අභ්‍යන්තර අස්ථාවරත්වයේ ඉක්මන් ඡායාරූපයක් සපයයි, ඉඩ දෙයි tradeවත්මන් වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් මත පදනම්ව වේගවත් තීරණ ගැනීමට rs.
අනිත් අතට, පැද්දීම traders a සඳහා තෝරා ගත හැකිය දෛනික කාල රාමුව. මෙය දින කිහිපයක් පුරා වෙළඳපොලේ අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ පුළුල් දර්ශනයක් ලබා දෙයි, එක රැයකින් හෝ වරකට දින කිහිපයක් තනතුරු දරන අයට වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි.
අවසාන වශයෙන්, දිගුකාලීන ආයෝජකයින් සොයා ගත හැක සතිපතා හෝ මාසික කාල රාමුව වඩා ප්රයෝජනවත්. මෙම දිගු කාල රාමුව වෙළඳපොලේ අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ සාර්ව දර්ශනයක් ලබා දෙයි, එය උපායමාර්ගික ආයෝජන තීරණ ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක වේ.
සාරාංශයක් ලෙස, ATR යනු ඔබේ වෙළඳ විලාසයට සහ කාල රාමුවට අනුව සකස් කළ හැකි ප්‍රබල මෙවලමකි. එය එක් ප්‍රමාණයකට ගැලපෙන දර්ශකයක් නොවේ; ඒ වෙනුවට, එය වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය මැනීමට නම්‍යශීලී ක්රමයක් ඉදිරිපත් කරයි. විවිධ කාල රාමු හරහා ATR යෙදිය යුතු ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමෙන්, traders ට වෙළඳපල හැසිරීම් පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි අතර වඩාත් දැනුවත් වෙළඳ තීරණ ගත හැකිය.
